Дослідження EIOPA щодо диверсифікації ризиків у внутрішніх моделях показало важливість постійної уваги наглядових органів

Диверсифікація у внутрішніх моделях визначається щонайменше чотирма основними факторами: розмежуванням ризиків, які мають бути агреговані, профілем ризику, підходом агрегування та способом визначення залежностей між ризиками для налаштування підходу агрегування.

Такого висновку дійшли в опублікованому сьогодні EIOPA дослідженні з моделювання диверсифікації у внутрішніх моделях, які використовують страховики.

Водночас підкреслюється, що це дослідження послідувало за публікацією порівняльного дослідження ризиків андеррайтингу, не пов'язаного зі страхуванням життя, у внутрішніх моделях у січні 2024 року.

"Обидва дослідження є частиною ширшої програми EIOPA з ефективного порівняння результатів внутрішніх моделей, подальшого розвитку інструментів нагляду та розвитку єдиної наглядової практики по всій Європі", – наголошується в повідомленні.

Опубліковане сьогодні дослідження являє собою огляд поточних підходів до моделювання та постачає національні компетентні органи елементами загальноєвропейського порівняння, а також різними індикаторами диверсифікації, які призначені для підтримки та доповнення роботи національних наглядових органів під час моніторингу поточної відповідності внутрішніх моделей.

У ньому використовуються різні показники та аналізи, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони, щоб отримати цілісне уявлення про диверсифікацію в рамках внутрішніх моделей. Зокрема, в ньому підкреслюється, що різні моделі агрегування ризиків призводять до значного розкиду вимог до капіталу навіть для підприємств зі схожим бізнес-профілем.