Найбільшу стурбованість страховиків викликають макроризики, ризики цифровізації та ринкові — EIOPA

Схильність страховиків до макро-, ринкових ризиків і ризиків цифровізації наразі перебуває на високому рівні і є основною проблемою для сектору, зазначено в інформаційній панелі страхових ризиків, підготовленій EIOPA за жовтень 2023 року.

Згідно з оприлюдненими 6 листопада даними, макроризики залишаються одними з найактуальніших для страхового сектору, оскільки прогнози зростання світового ВВП на наступні чотири квартали погіршилися, а розрив кредитування з ВВП став більш від'ємним порівняно з вересневими даними. Водночас кредитні ризики, як і раніше, перебувають на середньому рівні без істотних змін, а ринкові залишаються все так само помітними з огляду на підвищену волатильність на ринках облігацій і підвищену волатильність на ринках акцій.

Ризики ліквідності та фінансування залишаються стабільними, при цьому середній коефіцієнт ліквідних активів дещо покращився у другому кварталі 2023 року. Випуск облігацій і катастрофічних облігацій (cat-bonds) збільшився. Ризики рентабельності та платоспроможності дещо знизилися, оскільки ключові показники ефективності, як-от рентабельність активів, прибутковість премій і прибутковість перевищення активів над зобов'язаннями, продемонстрували поліпшення в першій половині 2023 року. Розподіл коефіцієнта вимоги до капіталу платоспроможності (SCR) покращився у другому кварталі, особливо для життєвих підприємств та груп.

Також зазначається, що ESG-ризики стабілізувалися на середньому рівні, оскільки медіанний рейтинг ESG страховиків у 2022 році залишився незмінним на рівні A-.

Медіанна схильність до активів, пов'язаних із кліматом, коливається близько 3% від загального обсягу активів у другому кварталі 2023 року, водночас інвестиції страховиків у "зелені" облігації знизилися порівняно з попереднім кварталом. Що стосується фізичних ризиків, схильність до ризику повеней трохи збільшилася, а схильність до ризику ураганів трохи знизилася з 2021 по 2022 рік.

Цифровізація та кіберризики зросли до високого рівня і, за оцінками наглядових органів, тенденція продовжиться.

Частота кіберінцидентів, що зачіпають усі галузі діяльності, згідно з загальнодоступними даними, збільшилася в другому кварталі 2023 року порівняно з тим самим кварталом минулого року. Кібернегативні настрої також вказують на зростаючу стурбованість у третьому кварталі 2023 року, – наголошується в повідомленні.

Дана панель страхових ризиків, заснована на даних Solvency II, узагальнює основні ризики і вразливості в страховому секторі Європейського Союзу. Дані засновані на фінансовій стабільності та пруденційній звітності, зібраній від 96 страхових груп і 2175 індивідуальних страхових компаній.