EIOPA опублікувало результати свого порівняльного дослідження моделювання ринкового та кредитного ризику у внутрішніх моделях на основі даних за кінець 2024 року.
Як повідомляється на сайті EIOPA, дослідження зосереджено на інструментах, деномінованих у євро (EUR), а також аналізує окремі інструменти, деноміновані у британських фунтах (GBP) та доларах США (USD), а також відповідні індекси обмінних курсів. 22 учасники з 7 різних держав-членів охоплюють майже 100% інвестицій у євро, що утримуються всіма підприємствами із затвердженими внутрішніми моделями, що охоплюють ринковий та кредитний ризики в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ).
"Загальні результати показують помірну або значну дисперсію в деяких результатах моделей активів. Ця дисперсія частково пояснюється певними особливостями моделі та бізнесу, про які наглядові органи знають. Результати підкреслюють необхідність постійної уваги з боку наглядових органів, зокрема на європейському рівні", зазначається в інформації.
