Національний банк України опублікував черговий випуск рецензованого наукового журналу Visnyk of the National Bank of Ukraine (раніше – "Вісник Національного банку України"). У цьому випуску розкриваються такі теми:
Комплекс моделей для прогнозування інфляції
У першій статті цього випуску Надія Шаповаленко тестує прогностичні властивості моделей, які використовує Національний банк України для короткострокового прогнозування Iндексу споживчих цін (IСЦ).
Результати свідчать, що прогнози використовуваних моделей та їх поєднання перевершують ті, що отримані для моделей авторегресійного процесу (AR), майже для всіх компонентів IСЦ. Водночас кожна окрема компонента IСЦ має власну кращу модель для прогнозу, а комбіновані прогнози, отримані шляхом усереднення, дають якісно кращі прогнозні значення IСЦ.
Дослідниця також приділяє увагу проблемі обмеженості даних для моделювання і прогнозування в умовах війни і пропонує шляхи вдосконалення поточного набору моделей для прогнозування IСЦ за таких умов.
Iдентифікація бізнес-моделей страховиків в Україні: кластерний аналіз та машинне навчання
Олександр Тарнавський та Віктор Коломієць у своїй статті досліджують бізнес-моделі українських страховиків протягом 2019-2020 років. Вивчаючи міграцію між групами, що визначені за допомогою кластерного аналізу, автори дійшли висновку, що страхові компанії, які дотримуються універсальної бізнес-моделі, є найбільш фінансово стабільними. Водночас перестраховики найчастіше залишають ринок і демонструють відповідно найменш стійкі фінансові результати. Висновки цієї статті мають практичне значення для страховиків та регулятора цього ринку.
