Оценка катастрофических рисков Munich Re

Системный характер очень крупных потерь усиливается в результате глобализации и цифровизации. Возросшая взаимосвязанность всех в мире также усилила взаимозависимости. Тем не менее, как недавно заявили аналитики перестраховщика Munich Re, для трех основных глобальных рисков нашего времени – пандемий, киберпространства и изменения климата – возможны различные решения.

Пандемия коронавируса показала миру, насколько он уязвим перед очень существенными рисками. Миллиарды финансовых потерь должны стать тревожным сигналом для экономики, чтобы лучше готовиться к экстремальным рискам такого рода. Тем не менее, несмотря на пандемию, которая в этом году была в заголовках всех газет, мы не должны упускать из виду другие основные сценарии угроз, такие как киберриски и изменение климата, потому что их последствия могут быть даже более сложными в долгосрочной перспективе, чем последствия пандемия, считает Munich Re. Меры предотвращения и подходящие инструменты передачи риска могут сделать общество более устойчивым.

Глобальный перестраховщик обращает внимание на три основных риска:

1. Пандемии: риск накопления убытков для страховщиков – требуется создание государственных страховых пулы

Расходы, которые страховщики понесли в связи с убытками от COVID-19, весьма значительны. Их бремя уже приближается к бремени самых дорогостоящих природных катастроф. Страхование жизни и здоровья покрывали последствия пандемии, отмена многих крупных событий т нанесла значительный ущерб. Страхование ответственности и страхование путешествий также внесли свою лепту в страховые выплаты.

Тем не менее, наибольшие экономические потери были вызваны перебоями в деловой активности из-за введенных карантинных ограничений. По оценкам Американской ассоциации страхования имущества (APCIA), рисковый капитал американских страховщиков был бы полностью израсходован в течение нескольких недель, если бы были покрыты одновременно все убытки от перерыва в работе бизнеса из-за коронавируса.

2. Увеличение числа кибератак во время пандемии – прогноз рынка остается позитивным.

В результате мер по ограничению распространения коронавирусных инфекций компании практически полностью перевели многие свои бизнес-процессы в онлайн, что при нормальных обстоятельствах могло бы занять годы. Следовательно, риск кибератак увеличился, так как сложнее обеспечить безопасность данных и процессов за пределами корпоративной сети. В то же время возросло понимание цифровой зависимости бизнеса, поэтому необходимы и вероятны дополнительные инвестиции в ИТ-безопасность.

Страхование киберрисков остается одним из важнейших стратегических направлений роста и деятельности многих страховщиков. В период с 2020 по 2025 год рынок киберстрахования утроится и составит около 20 млрд. долл. США. Munich Re является одной из ведущих перестраховочных компаний с долей рынка около 10%.

3. Изменение климата: бездействие сделает климатические риски системными

Изменение климата остается величайшей проблемой человечества, поскольку оно имеет долгосрочные последствия и не может быть обращено вспять в течение нескольких поколений. С 1980 года стихийные бедствия, связанные с погодой, привели к убыткам на сумму около 4200 млрд. долл. США и унесли жизни почти миллиона человек. Только около трети этих убытков были застрахованы. И эта цифра даже не включает косвенные убытки из-за сбоев в цепочках поставок, увеличения количества невыплаченных кредитов банками или сокращения объемов производства, например, электростанциями во время аномальной жары.

Крайне важно признать возможные риски в результате изменения климата и выяснить, где оценки рисков, основанные на прошлых данных, перестают быть точными из-за изменения вероятностных прогнозов. Это относится не только к страховщикам и поставщикам финансовых услуг, но и к сектору реальной экономики, которой необходимо выявлять и учитывать климатические риски – например, в случае долгосрочных кредитов или инвестиций. Цифровизация и более точный анализ данных помогают усовершенствовать инструменты для оценки таких рисков и разработать более эффективные решения по их передаче.